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寧波
外匯債券投資風(fēng)險(xiǎn)管理策略
市場比較流行的債券*資利率風(fēng)險(xiǎn)及信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)還有Yieldbook、POINT、CUSP、KMV等。在構(gòu)建了風(fēng)險(xiǎn)
管理的平臺(tái)后，還需綜合運(yùn)用久期分析(DurationAnalysis)、在險(xiǎn)價(jià)值(ValueatRisk,VaR)、敏感性分析、情景分析、壓力
測試等多種手段，對(duì)各投資組合以及總體的市場風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)的監(jiān)控與防范、準(zhǔn)確的衡量與評(píng)估。外匯債券風(fēng)險(xiǎn)管理的基本策略在投資活動(dòng)中"沒有免費(fèi)的午餐"，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)是不可能獲取超額收益的，因此風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是為了完全規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，而是在承擔(dān)適當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上獲取盡可能高的收益。這就決定了風(fēng)險(xiǎn)管理與投資管理的密不可分，一方面，投資者必須認(rèn)清自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，明確風(fēng)險(xiǎn)限額，在風(fēng)險(xiǎn)配置的基礎(chǔ)上進(jìn)行資產(chǎn)配置。另一方面，投資管理過程的每一步，從資產(chǎn)配置到投資組合構(gòu)建再到債券選擇，也需兼顧風(fēng)險(xiǎn)與收益。外匯債券風(fēng)險(xiǎn)管理的基本策略可以歸納為:在深入分析市場狀況的基礎(chǔ)上，通過分散化的投資與靈活的資產(chǎn)配置決策，合理地?cái)[布并適當(dāng)承擔(dān)利率風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)，將資產(chǎn)配置與風(fēng)險(xiǎn)配置有機(jī)結(jié)合，并利用先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)衡量與管理手段，有效地分散與規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)地監(jiān)控與防范風(fēng)險(xiǎn)，盡可能實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后資產(chǎn)收益率(RiskAdjustedRe鄄turn)的最大化，以完成特定的經(jīng)營目標(biāo)
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