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寧波
什么是基金羊群行為
來源:
律霸小編整理
·
2025-05-06
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施*暉(2001)應用“從眾度”作為衡量羊群行為的指標檢驗了從1999年1季度到2000年3季度中國股票市場上的投資基金，他認為，平均而言，投資基金對于單個股票的買賣存在顯著的羊群行為。袁-克、陳-浩(2004)采用LSV方法檢驗了1999年1季度到2003年2季度上證和深證所有證券投資基金的季度投資組合樣本。結果表明，基金對所有規模的股票均表現出較顯著的羊群行為，而且羊群行為程度指標總體呈上升趨勢。孫-杰(2004)對我國的封閉式基金和開放式基金分別進行檢驗，認為我國封閉式基金羊群行為較開放式基金更為顯著，并且一定程度上賣出股票的羊群行為要強于買入股票的羊群行為。基金對于高增長型、高風險和新興產業股票的羊群行為更加明顯。吳*龍等(2004)采用Wermers的檢驗方法，對模型進行了擴展，把機構投資者在某個時期內的交易行為分為只買不賣、只賣不買、既買又賣以及不交易。實證檢驗發現，中國投資基金在只買不賣方面的羊群效應高于美國互助基金相應的羊群效應，在既買又賣和只賣不買方面并不高于美國互助基金的羊群效應。
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