上海、深圳證券交易所：

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)證券市場監(jiān)管工作，切實有效地發(fā)揮證券交易所對證券市場的一線監(jiān)管職能，現(xiàn)通知如下：

　　一、證券交易所應(yīng)加強(qiáng)市場監(jiān)察工作的制度建設(shè)，證券交易所主要領(lǐng)導(dǎo)要親自抓市場監(jiān)察工作。證券交易所應(yīng)當(dāng)對市場監(jiān)察部門的職責(zé)和工作程序作出詳細(xì)規(guī)定，建立健全監(jiān)察部門工作人員守則和崗位責(zé)任制。要增加市場監(jiān)察部門的人員和設(shè)備，充實市場監(jiān)察部門的力量。

　　二、證券交易所監(jiān)察部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)以下方面的工作：

　　1.建立市場監(jiān)察工作日志，詳細(xì)記錄和總結(jié)每日的市場監(jiān)察工作，包括當(dāng)日市場價格或成交量波動較大的股票及初步分析、接受客戶的舉報或投訴及處理情況、對重點股票和重點股票帳戶的監(jiān)督情況、需要進(jìn)行重點調(diào)查的事件、需要繼續(xù)跟蹤分析的股票或帳戶，當(dāng)日提交上級的調(diào)查報告或案件處理意見等。

　　2.對每日漲跌幅度在7％以上的全部股票，應(yīng)當(dāng)將每只股票成交金額前5位的營業(yè)部名單和當(dāng)日買入、賣出數(shù)量最大的5個股票帳戶存檔備查；上市公司公布財務(wù)報表、分紅配股方案及其他可能影響股票價格的重大事件公告時，或者出現(xiàn)關(guān)于某公司的市場謠言時，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)時段內(nèi)買入、賣出該公司股票數(shù)量較大的營業(yè)部名單和股票帳戶存檔備查；對有涉嫌違法違規(guī)行為的機(jī)構(gòu)或個人要進(jìn)行專門調(diào)查并作出結(jié)論，短期內(nèi)不能確認(rèn)的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行跟蹤分析。

　　3.發(fā)現(xiàn)涉嫌違反證券法規(guī)或交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的事件，應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行調(diào)查，并在證券交易所職權(quán)范圍內(nèi)予以處理。案件情節(jié)較為嚴(yán)重或涉及范圍超出證券交易所職權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在繼續(xù)進(jìn)行調(diào)查的同時，上報中國證監(jiān)會。

　　三、證券交易所要認(rèn)真完成中國證監(jiān)會交辦的事項。對中國證監(jiān)會交辦的有關(guān)事項，應(yīng)當(dāng)組織專門小組進(jìn)行落實，并將詳細(xì)調(diào)查情況、處理結(jié)果上報中國證監(jiān)會，中國證監(jiān)會在必要時將對證券交易所的調(diào)查結(jié)果進(jìn)行核查。

　　四、證券交易所要定期和不定期向中國證監(jiān)會提交市場監(jiān)察工作報告，包括每月市場監(jiān)察工作情況和案件查處情況。定期報告應(yīng)當(dāng)在每月前5個工作日內(nèi)報送，不定期報告應(yīng)按中國證監(jiān)會要求隨時報送。上報中國證監(jiān)會的監(jiān)察報告和有關(guān)材料應(yīng)當(dāng)由分管監(jiān)察工作的總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽發(fā)。

　　五、中國證監(jiān)會將對證券交易所落實本通知的具體情況進(jìn)行檢查。證券交易所不能切實有效地履行監(jiān)管職責(zé)、不能積極主動地監(jiān)督和查處市場違法違規(guī)行為的，中國證監(jiān)會將按照《證券交易所管理辦法》第29條、第93條、第95條、第97條及其他有關(guān)規(guī)定予以處罰。情節(jié)嚴(yán)重的，中國證監(jiān)會將認(rèn)定該證券交易所為市場監(jiān)管不到位、市場風(fēng)險大的市場，暫停審批該證券交易所股票、債券的發(fā)行和上市。